Jest to nawiązanie do wpisu, który ukazał się 15 grudnia – http://www.danielkostecki.pl/2015/12/15/usd-index-eurusd-i-pozycje-dlugie-netto-na-futures/5255.
Wtedy też opisywałem, jak wyglądają dywergencje pomiędzy kursem i pozycjonowaniem się dużych graczy na kontraktach terminowych na CME. Dodatkowo zostały pokazane konsekwencje tych rozbieżności.
Aktualnie pozycje długie netto na USD Index fut. schodzą na coraz niższe poziomy – wynika z danych COT publikowanych przez CFTC:
pozycje net long na usd index fut. coraz niżej – wynika z danych COT pic.twitter.com/CApcChZcxd
— HFT Brokers (@HFT_Brokers) grudzień 29, 2015
Spadek ten jest w głównej mierze spowodowany dość szybkim domykaniem pozycji długich. Tylko w tym miesiącu zmniejszyły się one o 29%.
Wygląda na to, że inwestorzy bardziej przychylają się do zdania rynku o tym, iż FED nie podniesie stóp czterokrotnie w przyszłym roku, tylko np. dwukrotnie, a to doprowadzi do spadku indeksu dolara i dlatego już dziś „kasują” pozycje długie, realizując zyski.
Jak będzie? Czas pokaże ;).
A ja widzę to tak:
Musi być jeszcze dywergencja pozycji netto dużych graczy zanim na dłużej odbije euro.
http://bankfotek.pl/view/1962584