Oczekiwana tygodniowa zmienność na podstawie opcji na EURUSD jest w cenach zamknięcia najwyższa od stycznia 2015. Wtedy też została ona zrealizowana przez ponad 500-pipsowy spadek EURUSD.
Kolejna wyróżniająca się miara zmienności pojawiła się w grudniu 2015, czyli przed ostatnią decyzją EBC. Wtedy też pojawił się ogromny ruch wzrostowy. Tym samym oczekiwana zmienność przełożyła się na silną zwyżkę.
Dziś ponownie oczekuje się ponadprzeciętnej zmienności na EURUSD. Pytanie, w którą stronę rynek ją zrealizuje?
#EURUSD 1w vol a kurs #EURUSD i risk reversale 1w dla EURUSD. Oczekiwana tygodniowa zmienność najwyższa od 01.15 pic.twitter.com/9BJGwRmgv6
— HFT Brokers (@HFT_Brokers) marzec 10, 2016
Historia oczywiście nie musi się powtórzyć i niczego nie zagwarantuje, ale w styczniu 2015 przy oczekiwanej dużej zmienności inwestorzy zgłaszali większy popytu na opcje PUT niż na opcje CALL (tygodniowe risk reversale dla EURUSD). Kurs pary walutowej spadł.
Z kolei w grudniu popyt na opcje CALL przewyższał popyt na opcje PUT – kurs wzrósł.
Dziś podobnie jak w styczniu popyt na opcje PUT jest większy niż na opcje CALL. Czy i jakie będzie to miało przełożenie na kurs? Tego dowiemy się po decyzji EBC, która będzie mieć miejsce o godzinie 13:45 oraz po konferencji prasowej z 14:30.
