Jest to nawiązanie do wpisu, który ukazał się w grudniu – http://www.danielkostecki.pl/2015/12/15/usd-index-eurusd-i-pozycje-dlugie-netto-na-futures/5255.
Wtedy też była sygnalizowana rozbieżność pomiędzy tym, gdzie znajdują się notowania indeksu dolara oraz z tym, co się dzieje z pozycjami długimi netto na kontrakcie na USD Index.
Takie zjawisko może być uznawane za fazę dystrybucji, a możliwe konsekwencje zostały opisane wcześniej. Jak na razie są one realizowane.
Spekulanci na kontrakcie na #USD Index wciąż zamykali pozycje długie. pic.twitter.com/XWHcjouibg
— HFT Brokers (@HFT_Brokers) 17 marca 2016
Inwestorzy nadal zmniejszają pozycje długie, net longi spadają, a indeks dolara wraz z nimi. Niemniej jednak dywergencja ma wciąż znaczące rozmiary.
