W nawiązaniu do ostatniego wpisu notowania pary EURUSD powiększają odbicie, zmierzając w stronę kluczowej linii poprowadzonej po szczytach fali drugiej oraz czwartej (http://www.danielkostecki.pl/2014/11/24/eurusd-elliott-wave-supplydemand-d1-h4-usd-index-w1/4492).
Miesięczny Libor dla EUR i USD oraz ich spread względem EURUSD. Źródło: Bloomberg, HFT Brokers.
Z punktu widzenia rynku międzybankowego wzrost ten, jak i dalszy ruch na północ, może być uzasadniony przez odbicie w stawkach miesięcznego Liboru dla euro, który znalazł się pod koniec listopada na najwyższym poziomie od maja. W efekcie spread względem dolarowego odpowiednika zaczął zwyżkować (oczywiście nadal na rynku międzybankowym za dolara otrzymuje się większe odsetki, ale różnica ta nieco zmalała).
2-letnie rentowności obligacji Niemiec i USA oraz ich spread względem EURUSD. Źródło: Bloomberg, HFT Brokers.
Dodatkowo na rynku obligacji (2-latki niemieckie i amerykańskie) także obserwujemy pro wzrostową dywergencję z kursem EURUSD, a to ze względu na wzrost niemieckich rentowności i spadek amerykańskich…
