Net long, notowania DXY i odwrócony EURUSD oraz ilość pozycji długich i krótkich na DXY fut. Źródło: Bloomberg, CFTC, HFT Brokers.
Wczoraj poznaliśmy kolejny raport CFTC przedstawiający pozycjonowanie inwestorów na kontraktach terminowych na giełdzie CME (raport został opublikowany wczoraj, a nie tak jak zazwyczaj w piątek ze względu na czwartkowe święto w USA).
Wynika z niego, że na indeksie dolara nadal spada ilość tzw. pozycji net long. Obecnie wynosi ona 38467 kontraktów i spadła z 39356 (http://www.danielkostecki.pl/2014/11/24/eurusd-elliott-wave-supplydemand-d1-h4-usd-index-w1/4492).
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest szybszy przyrost pozycji krótkich niż pozycji długich, tych oczywiście nadal jest sporo, ale od końca października obserwujemy szybki przyrost nowych shortów (skok z 12258 kontraktów to 33414 obecnie).
Pytanie brzmi, czy trzymający longi w końcu skapitulują, czy też ten, kto zbiera shorty od ponad miesiąca jest w błędzie… Z reguły to „nowe” pieniądze mają rację, a nie „stare” będące już w rynku, ale zobaczymy jak to będzie. Odpowiedź zna pewnie tylko czas i GS ;).
Net long, notowania EURUSD oraz ilość pozycji długich i krótkich na 6E. Źródło: Bloomberg, CFTC, HFT Brokers.
Z kolei na samym kontrakcie na euro już nie tak wiele się dzieje jak na całym indeksie. Tutaj obserwujemy jedynie bardzo nieznaczną redukcję shortów przy stabilnej ilości longów.
Obydwa wykresy, to wykresy tygodniowe.
Witam
Czy te raporty CFTC są ogólnie dostępne?
Można poprosić o linka?
Pozdrawiam
DK
Witam,
tak, wszystkie raporty są ogólnodostępne na stronie Komisji: http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
http://www.cftc.gov/dea/futures/financial_lf.htm
Pozdrawiam.
Nie GS, tylko DE i już napisali na chatach
to forwarduj