Stało się. S&P500 hossy nie kończy i ustanawia nowe historyczne rekordy.
Zatem, czy teraz już hossa się skończy :)? Wygląda na to, że nie.
Stosując cały czas jedną metodologię, odnośnie której pierwszy wpis na Blogu pojawi się już pod koniec 2013 roku, wygląda na to, że dla S&P500 perspektywy wciąż są wzrostowe.
Jest to kontynuacja poprzedniego wpisu, jak i jeszcze wcześniejszych, z których historią można zapoznać się za pomocą wyszukiwania na Blogu słowa „hossa” 
www.danielkostecki.pl/?s=hossa
Do rzeczy. Spoglądając na historię SPX i krzywej rentowności widzimy, że na początku 2005 roku spread US10-US2 również od góry zniżkował od obecnego poziomu 0,8205 proc.
Od tamtego momentu, nim spadł w okolice zera proc., co stanowi o możliwości nadejścia bessy, indeks S&P500 wzrósł o 28 proc. lub 345 pkt.
Jeśli odnieść to do obecnego poziomu SPX, to oznaczałoby to wzrost w okolice 2500 pkt. lub 2750 pkt.
Czy nie wie Pan gdzie można znaleźć historyczną krzywą rentowności dla polskich obligacji? Nie mam problemu ze ze znalezieniem bieżącej krzywej rentowności dla polskich obligacji, ale z historyczną już tak. Chodzi mi o dokładnie taką zależność jak w artykule tylko dla polskich obligacji.
Witam, jeśli chodzi o polskie obligacje, to z tego co wiem, można jedynie samemu skonstruować spread obligacji, korzystając np. z tych danych: http://www.investing.com/rates-bonds/poland-10-year-bond-yield-historical-data
http://www.investing.com/rates-bonds/poland-2-year-bond-yield-historical-data :).
Na investing.com dane są od 2007 r.
Z tego co się zorientowałem, to 2-latki były droższe od 10-latek od 26 października 2007 r. do 2 stycznia 2009 r., więc prawie przez całą bessę.
Od 2007 r. takie zjawisko w Polsce nigdy więcej nie wystąpiło, choć 10 października 2012 r. prawie się zrównały rentowności 2-latek z 10-latkami, ale tylko na 1 dzień.